Lanthan Capital — автоматизация алгоритмического сценария LCMM #7

В Lanthan Capital заложено 15 сценариев алгоритмической финансовой аналитики с разной логикой и временными интервалами.

Задача первого этапа — автоматизировать LCMM #7: перенести правила сценария из ручного анализа в алгоритм, сохранив последовательность обработки событий, исключения и контроль риск-ограничений.

В рамках проекта было реализовано:

• формализована логика сценария LCMM #7 и переведена из ручного анализа в алгоритмическую систему;

• разработана событийная логика для последовательной обработки условий и переходов между состояниями;

• реализована работа с данными нескольких временных интервалов;

• автоматизирована обработка основных и вспомогательных условий сценария;

• добавлен отдельный контур контроля риск-ограничений;

• создан рабочий интерфейс в TradingView с отображением текущего состояния системы и ключевых событий;

• реализована проверка нестандартных переходов и исключений;

• для проверки изменений используется регрессионное тестирование на размеченных исторических участках.

Автоматизирован первый из 15 сценариев LCMM — модель LCMM #7.

Основная логика сценария перенесена в рабочий алгоритм: система последовательно обрабатывает события, контролирует переходы между состояниями и отображает текущий статус модели в TradingView.

Основные сценарии, нестандартные переходы и исключения проверяются на исторических участках и через регрессионное тестирование. Сейчас завершается работа над риск-менеджментом и финальная проверка модели перед переходом к автоматизации следующих сценариев LCMM.