Система управления портфелем опционов Fund

Разработка системы управления портфелем опционов, отвечающую очень высоким требованиям к быстродействию и включающую в себя:

— Операции маркет-мейкера

— Простое котирование для набора позиции

— Автоматическое хеджирование

— Расчёт собственных поверхностей волатильности

— Визуализация актуальных позиций

— Pre-trade моделирование позиций

В рамках решения задачи к реализации предложен следующий функционал:

— Интеграция со срочным рынком Московской биржи по протоколам FAST, TWIME, CGATE

— Полное разделение интерфейсной и высокочастотной торговой частей системы в угоду производительности последней

— Реализация высокочастотных алгоритмов котирования опционов с автоматическим дельта-хеджированием

— Реализация нескольких моделей кривой волатильности с автоматической подстройкой под рынок и возможностью ручных корректировок параметров

— Использование разных кривых волатильности для котирования и хеджирования

— Отображение текущего состояния портфеля как в целом, так и в разрезе отдельного торгового алгоритма

— Расчет и построение риск-профиля и греков портфеля

— What-if сценарии

— Моделирование опционных позиций, в том числе моделирование планируемой корректировки реальных позиций

— Запуск и остановка алгоритмов как по расписанию, так и в ручном режиме

— Настройка отправки уведомлений в Telegram о совершенных сделках

Реализован весь объем функционала