AINews - Автономная торгово-аналитическая система

Рынок реагирует на значимое событие за минуты, а ручной анализ не успевает: ценные сигналы тонут в потоке шума, повторов и перепечаток одной и той же новости из разных лент. Нужна была система, которая решает не задачу классификации, а задачу действия. От нее требовалось:

- свести разнородный поток финансовых и технологических новостей к небольшому числу действительно значимых событий;

- довести каждое событие до конкретного решения: инструмент, направление, цена входа, тейк-профит, стоп-лосс и размер позиции с поправкой на риск;

- полностью автоматизировать исполнение и сопровождение сделок в мультипользовательском режиме;

- сохранять устойчивость при сбоях внешних API и при их лимитах, не теряя цикл целиком;

- ставить защиту капитала выше частоты сделок.

Построен сквозной конвейер из шести независимых стадий.

• Сбор. Параллельный опрос 12 источников (Hacker News, Yahoo Finance, Investing, MarketWatch, CoinDesk, Reddit, GitHub Trending, StockTwits, Google Trends, Product Hunt, Telegram-каналы, MOEX) с изоляцией каждого парсера: падение одной ленты не роняет цикл.

• Дедупликация. Кластеризация близких новостей на основе 64-битного SimHash, расстояния Хэмминга и коэффициента Жаккара поверх инвертированного индекса по ключевым словам. Это убирает перепечатки до обращения к платной модели и режет объем входа в LLM в разы.

• Анализ. Двухпроходный разбор: первый проход батчами по 40 постов ищет события первого порядка по строгому алгоритму (уровень события, фактор неожиданности, заложенность в цене, подтверждение движением), второй проход строит неочевидные цепочки второго и третьего порядка по всему результату.

• Фильтрация риска. Отобранные сигналы проходят через риск-менеджера, который подмешивает рыночный контекст: индекс страха и жадности, RSI инструмента, консенсус аналитиков. Решения keep, reduce_risk или reject с количественной коррекцией уверенности и уровней.

• Исполнение. Сделки открываются на BingX с расчетом размера по критерию Келли, адаптацией под волатильность и жесткими лимитами номинала и плеча.

• Сопровождение. Открытые позиции переоцениваются на свежих новостях, ведется трейлинг с переводом в безубыток, а отдельная сверка с биржей закрывает в базе позиции, вышедшие по TP, SL или ликвидации.

Замкнут контур обучения на обратной связи: дизлайки идей и статистика win-rate за 30 дней по символам подаются обратно в промпт, и система со временем смещает выбор от неудачных категорий и инструментов.

• Полностью автономный цикл от новости до исполненной и сопровождаемой сделки, работающий круглосуточно без оператора.

• Кратное сокращение объема данных, доходящих до платной модели, за счет дедупликации до анализа, что снижает стоимость инференса и повышает плотность полезных сигналов.

• Дисциплина риска зашита в систему на нескольких уровнях: динамический фильтр по рыночному контексту, размер позиции по Келли с ограничением 5-25 процентов, потолок номинала и плеча, перевод в безубыток и трейлинг.

• Прозрачная отчетность: реализованный и нереализованный PnL, win-rate по закрытым сделкам и история по каждому инструменту доступны в Telegram в одно нажатие.

• Измеримая обратная связь: накопленная статистика результатов возвращается в принятие решений, превращая систему в самоулучшающийся контур.

• Архитектура переживает отказы внешних сервисов и лимиты API без потери рабочего цикла.