Алготрейдинг: оптимизатор стратегий, бэктестер на C++ и торговые боты

Сделать систему, которая находит устойчивые торговые стратегии для криптофьючерсов, проверяет их на истории без самообмана и запускает отобранные стратегии в работу на сервере с наблюдением через веб-панель.

Оптимизатор в три фазы: грубый скан всех комбинаций параметров, отбор 50 разных прибыльных регионов, тонкий скан вокруг каждого с шагом 1 по шести параметрам.

Оценка устойчивости: для каждой точки считается доля прибыльных соседей, поэтому побеждают плато, а не случайные пики.

Каждая конфигурация проверяется на трёх выборках: полной, обучающей и тестовой.

Горячее ядро бэктеста вынесено в C++ и подключено к Python, перебор идёт по сотням торговых пар и нескольким таймфреймам.

Боты работают на Linux-сервере как службы, работают с API биржи, разбирают историю ордеров и PnL.

Веб-панель мониторинга с 3D-графиком цены и отметками сделок.

Стек: Python, C++, pandas, NumPy, FastAPI, Bybit API, Linux, systemd, JavaScript, Three.js.

Перебор, который в чистом Python занимал бы дни, укладывается в часы за счёт C++-ядра.

Отбор по устойчивым областям параметров отсекает переобученные стратегии до запуска на реальных деньгах.

Наработки применимы к заказам: бэктест и автоматизация стратегий, торговые боты под API бирж, ускорение тяжёлых расчётов на C++, панели мониторинга и аналитика.